Análisis de la morosidad de las entidades financieras españolas mediante Extreme Learning Machine
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2137Palabras clave:
Level of default, financial institutions, neural networks, Extreme Learning Machine, nivel de morosidad, instituciones financieras, redes neuronales, Extreme Learning Machine.Resumen
La morosidad en las entidades financieras es un dato muy importante de la actividad de estas instituciones pues permite conocer el nivel de riesgo asumido por fiestas. Esto a su vez explica la creciente atención otorgada a esta variable, especialmente en los últimos años de crisis.
Este artículo presenta un método para estimar el nivel de la tasa de morosidad por medio de un modelo no lineal definido por la red neuronal Multilayer Perceptron (MLP) entrenada con una nueva metodología llamada Extreme Learning Machine (ELM). Los resultados experimentales son prometedores, mostrando un buen resultado si se compara con el modelo MLP entrenado con el algoritmo de Leverberg-Marquard.
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