Aplicación de la hipótesis de paridad de poder adquisitivo en el pronóstico de la tasa de cambio del peso colombiano contra el dólar estadounidense
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4476Palabras clave:
pronóstico, peso colombiano, petróleo WTI, Modelos VEC, paridadResumen
Este paper muestra el pronóstico de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense (en adelante dólar) desde Diciembre del 2019 hasta Diciembre del 2020, basado en un modelo VEC (Vector Error Correction) a partir de la hipótesis de paridad de poder adquisitivo débil. Con esto, se propone que la tasa de cambio se ajusta no solamente para equilibrar las diferencias en precios entre Estados Unidos y Colombia, sino también para equilibrar una tercera variable, en este caso el precio del petróleo WTI. Dado que la principal fuente de ingresos por exportaciones para Colombia son los recursos petroleros, se consideró valioso usar las cotizaciones del WTI como proxy para estimar la probable dirección que siga la tasa de cambio en el corto y medio plazo.
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