La elasticidad de la demanda de exportaciones ecuatorianas en el periodo dolarizado
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5440Palabras clave:
exportaciones, modelo autorregresivo de retardos distribuidoS, modelo de corrección de errorResumen
Debido a que las exportaciones constituyen una variable determinante del producto nacional de Ecuador, esta investigación pretende estimar qué resultados cuantitativos las determinan, primero tomándolas de manera agregada, después por grupo de productos y, finalmente, considera el mercado principal de destino, para lo cual se revisa a los cuatro principales socios comerciales del país: EE.UU., Chile, Perú y Colombia. Para encontrar las elasticidades se emplean modelos de cointegración ARDL y VEC, y para los casos de ausencia de una tendencia estocástica común los coeficientes de corto plazo se obtienen implementando modelos VAR. Al final se efectúan estimaciones ARDL de corto y largo plazo con variables en distinto orden de integración, según la metodología de Pesaran, Shin y Smith (2001) basada en los bounds test. Los principales hallazgos evidencian que a corto plazo la mayoría de coeficientes no son significativos. Al contrario, en el largo plazo la renta extranjera y el índice de precios resultan siempre significativos a excepción de Perú. La tasa de cambio real y la volatilidad resultan para ciertas regresiones significativas dependiendo del modelo aplicado, aunque a veces con signos inesperados. La regresión inherente en el caso de Colombia es totalmente inconcluyente.
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