Villalba Padilla, F. I., & Flores-Ortega, M. (2016). Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico . Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 17, Páginas 3 a 22. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191