El Jebari, O. y Hakmaoui, A. (2019) « Modelos de la familia GARCH vs EWMA: ¿cuál es el mejor modelo para pronosticar la volatilidad del mercado de valores marroquí?», Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 26, p. Páginas 237 a 249. doi: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2662.