Predicción de las reservas individuales para siniestros del automóvil con daños corporales pendientes de liquidación en el contexto de Solvencia II
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2113Palabras clave:
Automobile accident, Solvency II, bodily injury claims, individual reported but not settled reserve (RBNS), accidente de automóvil, Solvencia II, siniestros con daños corporales, reserva individual para siniestros pendientes de liquidaciónResumen
Los siniestros del automóvil con daños corporales suelen permanecer sin liquidar durante largos periodos después del accidente. Una adecuada estimación por siniestros comunicados pero no liquidados es por tanto de vital importancia para los aseguradores. Siguiendo las recomendaciones incluidas en el proyecto de Solvencia II, se implementa un método estadístico para la estimación de la reserva. En concreto, se observa que el coste de compensación se distribuye lognormalmente para diferentes niveles de gravedad del daño corporal. La provisión individual del siniestro la estimamos asignando el valor esperado de compensación media según la gravedad predicha de la lesión de la víctima, para la cual también se calcula el límite superior. La gravedad la predecimos mediante un modelo heterocedástico de elección múltiple, porque hallamos evidencias de que la variabilidad en la gravedad latente no es constante para los individuos que viajaban en un turismo. Se demuestra que la metodología propuesta mejora la precisión en la estimación de las reservas en todas las etapas, en comparación con la valoración subjetiva que ha sido tradicionalmente hecha por los peritos de la compañía.
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