Estimación de reservas en una compañía aseguradora. Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2163Palabras clave:
Bootstrap, método Chain-Ladder, reservas, aseguradora, Excel, bootstrap, Chain-Ladder method, reserves, insurance com-pany, Excel.Resumen
Las compañías aseguradoras deben calcular la cuantía de las reservas y la dotación de provisiones para hacer frente al pago de siniestros que o bien no han sido comunicados o bien no han sido cerrados. En este trabajo, se aplica el método Chain-Ladder para la estimación puntual de las reservas y, posteriormente, se recurre al bootstrap para obtener el error de muestreo y una estimación por intervalos. Dado que el cálculo de las reservas es un problema real al que se enfrentan las aseguradoras, su resolución es de gran interés para los estudiantes de Ciencias Actuariales. Para facilitar la comprensión y el seguimiento del proceso a desarrollar, los métodos Chain-Ladder y bootstrap se ejecutan paso a paso en una aplicación Excel diseñada ad hoc.
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