Cálculo del Valor en Riesgo Operacional de una Empresa Aseguradora Mediante Redes Bayesianas

Autores/as

  • Griselda Dávila Aragón Universidad Panmericana
  • Francisco Ortiz Arango Universidad Panamericana

DOI:

https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2737

Palabras clave:

Riesgo operacional, Redes Bayesianas, Solvencia II, OpVar., Operational risk, Bayesian networks

Resumen

Fue en los noventas cuando se definió el concepto de Riesgo Operacional, desde entonces las instituciones, sobre todo del sector financiero, están preocupadas en este tipo de riesgo dado que su exposición podría tener consecuencias fatales. En el caso del sector asegurador su estudió se origina debido al nuevo marco regulatorio Europeo de Solvencia II. El propósito de esta investigación es el desarrollo de una metodología basada en redes bayesianas que permita identificar y medir el riesgo operacional para poder determinar el requerimiento de capital de solvencia en el proceso de cotización de pólizas en línea  de una aseguradora que incursionó recientemente en esta forma de operar. Para lo cual se diseñó un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori que permitieran estimar la frecuencia y la severidad de las pérdidas, con las distribuciones a posteriori se realizó una estimación de la pérdida esperada para un periodo de un año, utilizando simulación Montecarlo.

 

 

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Biografía del autor/a

Griselda Dávila Aragón, Universidad Panmericana

Profesora investigadora y Jefa de la Academia de Finanzas de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana

Francisco Ortiz Arango, Universidad Panamericana

Director del Centro de Regulación Energética y Economía del Desarrollo de la Universidad Panamericana

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Publicado

2019-07-17

Cómo citar

Dávila Aragón, G., & Ortiz Arango, F. (2019). Cálculo del Valor en Riesgo Operacional de una Empresa Aseguradora Mediante Redes Bayesianas . Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 27, 30–54. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2737

Número

Sección

Artículos