Matemática Financiera con MATLAB©
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2067Palabras clave:
MATLAB, Ibex 35, valoración de opciones, componentes principales, ecuaciones de Black-Scholes, método Monte Carlo, método binomial, options valuation, principal components, Black-Scholes equations, Monte Carlo method, binomial methodResumen
Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.
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